Definición
Un sistema de trading automático, o lo que los anglosajones denominan “Black Box”, no es otra cosa que un conjunto de reglas que definen unas condiciones de compra y de venta de manera clara y rigurosa. No hay ambigüedad en ellas, ni aspectos subjetivos, no hay una valoración personal. O se cumplen o no, y cuando se cumplen generan señales de compra y de venta.
Estructura
El proceso mediante el cual se diseña un sistema de trading es largo y complejo. Pero entender los pasos de su construcción y desarrollo es algo sencillo. Este proceso se descompone en:
- Dar con una “Idea de trading”, es decir cuando quiero que opere mi sistema.
- Formular o implementar dicha idea en un lenguaje determinado (programación).
- Test de comportamiento: comprobar que la operativa se ajustan a la “Idea” inicial.
- Análisis de resultados: ver la eficacia el sistema, es decir, la estadística de la operativa.
- Modificación de reglas, introducción de filtros, optimización de parámetros, etc.
- Vuelta al punto 3, 4, 5 hasta que obtengamos resultados buenos y sólidos.
- Seguimiento en vacio o en papel. Consiste en poner en marcha el sistema utilizando dinero ficticio, pero sobre un mercado real.
- Gestión definitiva con el sistema de trading y dinero real.
(A lo largo de las próximas semanas iré desarrollando cada uno de los puntos anteriores de manera extensa para que se entienda bien que hay que hacer en cada fase.)
Pero por ahora, tan solo vamos a ver dos ejemplos sencillos de cómo operar de modo automático con un par de indicadores técnicos. Solo pretendo que se entienda en qué consiste esta metodología de “trading” automático. Para ello voy a diseñar dos sistemas distintos para operar sobre el Dólar-Yen diario. Se basaran en conceptos y reglas muy básicas. El primer sistema va a intentar ganar dinero en las fases tendenciales del mercado, mientras que el segundo sistema estará diseñado para ganar dinero en fases de mercado poco direccional o rangos laterales. Para nuestros ejemplos vamos a simplificar al máximo las órdenes de manera que siempre compraremos y venderemos la misma cantidad de dinero y no realizaremos entradas o salidas parciales de las posiciones.
No olvides ver mi siguientes posts con casos prácticos: ¡hasta la próxima!
