Seguimos con los “SWING TRADER” Proseguimos con los consejos básicos para mejorar la operativa, y la definición y actividad de un swing trader. Recuerda que su operativa se basa en la interpretación de las velas individuales, y no en el uso de indicadores técnicos. ¡No olvides revisar el artículo 1 de esta serie antes de seguir con esta segunda parte! Aquí os dejo 10 consejos que debéis incorporar a vuestra batería de herramientas a la hora de operar con esta modalidad:
Análisis Largo Plazo Como podéis ver, el mercado lleva sumido en un rango lateral desde 2008. Dicho rango, está delimitado por dos líneas de tendencia que he pintado de color verde. Estas directrices ofrecen áreas de soporte y resistencia muy importantes para los gestores de largo plazo, y son las zonas en torno a 1.21 y 1.41. Si miramos la evolución de algunos indicadores técnicos, se aprecian dos conclusiones: la primera es que el estrechamiento de rango viene acompañado de una reducción de volatilidad en los movimientos, como se aprecia en el diferencial de las Bandas de Bollinger (en la parte inferior de la imagen). Si durante los próximos meses se produjera un cambio de comportamiento en este diferencial, con una subida fuerte coincidiendo con la perforación de alguna zona de soporte o resistencia, tendríamos los primeros síntomas de que el mercado puede estar iniciando un nuevo proceso direccional significativo. En segundo lugar, si nos centramos en indicadores tipo oscilador, como el RSI de la zona central de la imagen, vemos que se encuentra con lecturas neutrales, y que no da ningún tipo de señal clara de fortaleza o debilidad. Conclusión: una vez hemos determinado que el mercado se mueve Read more
Que es un “SWING TRADER” Iniciamos una serie de consejos básicos para mejorar vuestra operativa. Empezaremos hablando del swing trader: es una persona que desarrolla una tecnología de “trading” consistente en analizar el precio a corto plazo, (generalmente utilizando velas o “candlesticks”), para determinar la dirección más probable del mercado. Por tanto, su operativa se basa en la interpretación de las velas individuales, y no en el uso de indicadores técnicos. Aquí os dejo 10 consejos que debéis incorporar a vuestra batería de herramientas a la hora de operar con esta modalidad:
ENTRADAS Y SALIDAS: “TIMING” De los dos momentos críticos, la salida, es por desgracia el punto al que menos esfuerzos dedica el “trader”. Muchas veces ni siquiera se planea con antelación. Por ese motivo, en numerosas ocasiones os encontrareis con operaciones abiertas sin saber bien que hacer con ellas, si cerrarlas o aguantarlas. Cuidado, porque “mantener una posición abierta con la única esperanza de que el mercado se dé la vuelta, es el camino más rápido hacia el fracaso”. Las emociones son nuestro peor enemigo. Si en algún momento te encuentras perdido, intentando decidir qué hacer con una operación abierta, es porque no planeaste a conciencia el escenario de salida previamente. Nadie pilota un avión sabiendo donde despega, hacia donde vuela, pero sin tener la más remota idea de dónde va a aterrizar. Vamos a repasar cuales son los conceptos que siempre hay que tener presentes antes de operar: Determina tu estilo de operativa: corto plazo (“velocity-momentum-swing”), medio plazo (position-Intermediate trading), largo plazo (long term investment). Y con ello la duración esperada de tu operación antes de tomarla. Sabiendo que tipo de “trader” eres, puedes concentrar tu análisis en el espacio temporal adecuado. Los de corto plazo centraran su Read more
SISTEMA 1 Idea de trading Este sistema busca ganar dinero en tendencias definidas. Es decir, que espero obtener buenos resultados cuando el mercado muestre un patrón claramente direccional. Por el contrario, cuando el mercado se mueva en rangos laterales los resultados serán malos. Para ello voy a utilizar un indicador técnico de seguimiento de tendencia como es la media móvil. Formulación Los datos que vamos a manejar son los siguientes: Grafico diario, es decir, cada barra o vela mostrara un día. Utilizaremos el precio de cierre de cada día (C) para comprobar si se cumplen o no las reglas de compra/venta. Media Móvil Simple (MMS): es un indicador técnico tendencial. Para calcular por ejemplo la MMS de 10 días lo que hacemos es sumar los últimos 10 precios de cierre y el resultado lo dividimos entre 10. serán las siguientes: Comprar si el cierre del día supera la media móvil simple de 30 sesiones (“Buy” = C > MMS(30)) Vender si el cierre del día cae por debajo de la media móvil simple de 30 sesiones (“Sell” = C < MMS(30)) La manera en que se programa o escriben las reglas para operar depende del programa o software que utilicemos. Read more
Definición Un sistema de trading automático, o lo que los anglosajones denominan “Black Box”, no es otra cosa que un conjunto de reglas que definen unas condiciones de compra y de venta de manera clara y rigurosa. No hay ambigüedad en ellas, ni aspectos subjetivos, no hay una valoración personal. O se cumplen o no, y cuando se cumplen generan señales de compra y de venta. Estructura El proceso mediante el cual se diseña un sistema de trading es largo y complejo. Pero entender los pasos de su construcción y desarrollo es algo sencillo. Este proceso se descompone en: Dar con una “Idea de trading”, es decir cuando quiero que opere mi sistema. Formular o implementar dicha idea en un lenguaje determinado (programación). Test de comportamiento: comprobar que la operativa se ajustan a la “Idea” inicial. Análisis de resultados: ver la eficacia el sistema, es decir, la estadística de la operativa. Modificación de reglas, introducción de filtros, optimización de parámetros, etc. Vuelta al punto 3, 4, 5 hasta que obtengamos resultados buenos y sólidos. Seguimiento en vacio o en papel. Consiste en poner en marcha el sistema utilizando dinero ficticio, pero sobre un mercado real. Gestión definitiva con el Read more
