Sistemas de trading automáticos o “BlackBox”.
Datos de la conferencia
Fecha 5, 6 y 7 de Noviembre de 16:30 a 18:00 Lugar La Finca Precio Pendiente de confirmar Inscripción Pendiente de confirmar Duración 90 minutos
Descripción de la conferencia
Desde hace años se habla de los sistemas de “trading” automáticos, o en terminología anglosajona, los “black-boxes”. En esta conferencia aprenderás en que consisten, como se diseñan, como se agrupan según su tipología, como se definen las reglas, que es la optimización de parámetros, que problemática entraña su utilización, la importancia de la disciplina, y que resultados se pueden esperar cuando uno se adentra en este tipo de metodología de “trading”.
Temario
- Qué son y cómo funcionan
- Problemática:
- “el factor psicológico” en los resultados adversos
- la tendencia a introducir ajustes continuos
- Problemática:
- Cómo se diseña una idea de “trading”.
- Motor del sistema: robusto y con sentido
- Reglas básicas en la concepción de la idea.
- Implementación y formulación
- Test de idoneidad: ¿funciona como esperaba?
- Ajuste de parámetros u optimización: solo si la idea es buena!
- Análisis de resultados
- qué estadística de mis resultados es relevante.
- cómo se si es robusto y que riesgos esconde mi operativa
- Test en vacío
- Operativa en real: el gran dia!
- Revisión de resultados de la operativa y valoración dinámica de ajustes
Categories: Análisis Técnico, eventos pasados, octubre 2013, operativa, optimización, parámetros, programación
